PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с SFLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 10 years, SWANX returned 12.18%/yr vs 14.24%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.24% соответственно.

SWANX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.14%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.18%

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		5.15%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between SWANX and SFLNX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.92

The correlation between SWANX and SFLNX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWANX и SFLNX

Секторы
SWANX
SFLNX

Технологии

40.0%
19.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.3%

Здравоохранение

8.9%
11.9%

Промышленность

8.3%
9.4%

Финансовые услуги

8.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.2%

Энергетика

4.6%
10.2%

Коммунальные услуги

4.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.4%

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

SWANX
40.0%
SFLNX
19.0%

Коммуникационные услуги

SWANX
11.9%
SFLNX
10.3%

Здравоохранение

SWANX
8.9%
SFLNX
11.9%

Промышленность

SWANX
8.3%
SFLNX
9.4%

Финансовые услуги

SWANX
8.3%
SFLNX
13.9%

Потребительский циклический сектор

SWANX
7.5%
SFLNX
9.2%

Энергетика

SWANX
4.6%
SFLNX
10.2%

Коммунальные услуги

SWANX
4.5%
SFLNX
3.2%

Потребительский защитный сектор

SWANX
4.1%
SFLNX
7.4%

Сырьевые материалы

SWANX
1.4%
SFLNX
3.7%

Недвижимость

SWANX
0.5%
SFLNX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с SPY
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX

Доходность на риск

SWANX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.13

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.38

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

5.30

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

20.80

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.13

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SFLNX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-56.18%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-6.10%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-16.27%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-18.98%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-37.59%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.19%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-6.01%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.55%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SFLNX

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.36%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

7.41%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.36%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.26%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.40%

-0.27%

Сравнение комиссий SWANX и SFLNX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SFLNX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

SWANX and SFLNX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWANX has higher volatility (3.02%) compared to SFLNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор