Сравнение SWANX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.25% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SFLNX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
SWANX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWANX
SFLNX
Сравнение SWANX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.72 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 8.22 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SFLNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SFLNX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SFLNX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -56.18% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.28% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -18.98% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -37.59% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -4.24% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -6.06% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.56% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SFLNX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.01% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.18% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 16.24% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.34% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.41% | -0.30% |