PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 19.12% соответственно.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SWANX и PAGRX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Доходность на риск

SWANX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.74

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.49

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.21

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

16.28

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.74

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между SWANX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и PAGRX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и PAGRX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.87%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-13.80%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-36.52%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-38.01%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-5.77%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.09%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.73%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и PAGRX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.77%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.91%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

25.69%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

24.53%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

24.49%

-6.38%