PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с ^SP500TR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) is Large Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, SWANX returned 12.18%/yr vs 15.58%/yr for ^SP500TR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.18% против 15.58% соответственно.

SWANX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.14%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.18%

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		5.15%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Correlation

The correlation between SWANX and ^SP500TR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.98

The correlation between SWANX and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с SPY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

SWANX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANX^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.42

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.30

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.23

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

15.09

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.42

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SWANX и ^SP500TR

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.25%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.89%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.75%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.49%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.79%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.32%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.16%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.90%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и ^SP500TR

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.87%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.00%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.88%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.90%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.06%

+0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWANX and ^SP500TR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWANX has higher volatility (3.02%) compared to ^SP500TR (2.87%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs ^SP500TR's -55.25%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор