PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.16%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.22% соответственно.

SWANX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-9.79%
1 год
5.19%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.08%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

SWANX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.48

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.51

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

7.14

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWANX и ^SP500TR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SWANX и ^SP500TR

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.25%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.89%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.49%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.79%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-5.44%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.20%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.57%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и ^SP500TR

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.19% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.30%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.55%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.32%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.90%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.04%

+0.07%