Сравнение SWAN с UMAR
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while UMAR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.59%/yr vs 7.92%/yr for UMAR. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for UMAR.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и UMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у UMAR с доходностью 7.37%.
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
UMAR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.79K | $263.11K | $356.70K | |
| $240.61K | $623.08K | $639.29K |
Сравнение доходности по годам SWAN и UMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 14.58% |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 7.37% | 11.94% | 12.94% | 12.22% | -5.49% | 7.31% | 5.69% |
Correlation
The correlation between SWAN and UMAR is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between SWAN and UMAR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. UMAR — Ранг доходности на риск
SWAN
UMAR
Сравнение SWAN c UMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | UMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.59 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 19.19 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и UMAR
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки UMAR в -11.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и UMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | UMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -11.08% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -3.61% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -7.41% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -8.72% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -1.60% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.67% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и UMAR
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | UMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.31% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 4.26% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 5.08% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 6.59% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 7.48% | +4.99% |
Сравнение комиссий SWAN и UMAR
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и UMAR
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как UMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and UMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAN has higher volatility (3.42%) compared to UMAR (1.31%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs UMAR's -11.08%.
On 5-year performance, UMAR leads with 7.92% vs 2.59% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMAR has performed better with a 7.92% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for UMAR.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while UMAR is Defined Outcome. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while UMAR tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amplify and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.79% for UMAR.
UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и UMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор