PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с UMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и UMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и UMAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.42%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%13.14%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у UMAR с доходностью -0.32%.


SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Сравнение комиссий SWAN и UMAR

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMAR в 0.79%.


Доходность на риск

SWAN vs. UMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина

UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c UMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANUMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.27

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.16

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

11.62

-5.35

SWAN vs. UMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и UMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANUMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.44

Корреляция

Корреляция между SWAN и UMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и UMAR

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как UMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и UMAR

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки UMAR в -11.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и UMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANUMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-11.08%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.56%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-8.72%

-22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.05%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-1.67%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.03%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и UMAR

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANUMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.75%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

3.84%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

7.65%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

6.51%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

7.58%

+4.91%