PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. SWAN is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.05%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

SWAN

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.83%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.27%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%11.24%

Correlation

The correlation between SWAN and TAIL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.23

The correlation between SWAN and TAIL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

SWAN vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWANTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.00

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.43

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.78

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

-1.82

+9.86

SWAN vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TAIL

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-52.36%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-10.99%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-20.69%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-38.44%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-51.35%

+49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-29.18%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.68%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TAIL

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.51%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.56%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

8.51%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

14.91%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

14.92%

-2.43%

Сравнение комиссий SWAN и TAIL

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TAIL

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.83%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and TAIL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.95%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, SWAN leads with 3.05% vs -8.40% for TAIL. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 3.05% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.83% for SWAN.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Amplify and Cambria. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.59% for TAIL.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор