PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead. SWAN is passively managed, while TACK is actively managed. Over the past 3 years, SWAN returned 12.85%/yr vs 11.07%/yr for TACK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и TACK

2026 (YTD)2025202420232022
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-19.91%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%7.43%-5.41%

Correlation

The correlation between SWAN and TACK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between SWAN and TACK shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWAN и TACK

Секторы
SWAN
TACK

Технологии

35.6%
1.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.3%

Здравоохранение

8.5%
16.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.7%

Энергетика

3.5%
16.4%

Коммунальные услуги

2.4%
16.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
14.5%

Технологии

SWAN
35.6%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
TACK

-

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
TACK
12.2%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
TACK
2.3%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
TACK
16.1%

Промышленность

SWAN
8.3%
TACK
16.1%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
TACK
16.7%

Энергетика

SWAN
3.5%
TACK
16.4%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
TACK
16.8%

Недвижимость

SWAN
1.9%
TACK

-

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
TACK
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с BSTTACK с THRO

Доходность на риск

SWAN vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.28

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

7.16

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SWAN и TACK

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-14.49%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.85%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-14.49%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.21%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.23%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и TACK

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.43%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

9.46%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

11.23%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

11.23%

+1.24%

Сравнение комиссий SWAN и TACK

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и TACK

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and TACK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs TACK's -14.49%.

On 3-year performance, SWAN leads with 12.85% vs 11.07% for TACK. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.85% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.21% for TACK.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while TACK is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Amplify and Fairlead. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.76% for TACK.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор