Сравнение SWAN с TACK
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while TACK is a Tactical Allocation fund actively managed by Fairlead. SWAN is passively managed, while TACK is actively managed. Over the past 3 years, SWAN returned 12.19%/yr vs 11.21%/yr for TACK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 5.30%.
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -19.86% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.30% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.75% |
Correlation
The correlation between SWAN and TACK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between SWAN and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. TACK — Ранг доходности на риск
SWAN
TACK
Сравнение SWAN c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.27 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.08 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и TACK
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -14.49% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -5.85% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -14.49% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.82% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -4.19% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.87% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и TACK
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.83% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.32% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 9.68% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 11.23% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 11.23% | +1.26% |
Сравнение комиссий SWAN и TACK
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и TACK
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TACK в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and TACK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAN has higher volatility (3.97%) compared to TACK (2.83%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs TACK's -14.49%.
On 3-year performance, SWAN leads with 12.19% vs 11.21% for TACK. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.19% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.21% for TACK.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while TACK is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Amplify and Fairlead. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.76% for TACK.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор