Сравнение SWAN с SPHQ
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.05%/yr vs 14.55%/yr for SPHQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%.
SWAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам SWAN и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.83% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.79% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -9.16% |
Correlation
The correlation between SWAN and SPHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between SWAN and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
SWAN
SPHQ
Сравнение SWAN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.75 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 11.76 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и SPHQ
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -57.83% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -8.90% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -16.57% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -25.04% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.09% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и SPHQ
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.92% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 10.83% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 13.18% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 16.53% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.90% | -5.41% |
Сравнение комиссий SWAN и SPHQ
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и SPHQ
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPHQ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.83% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and SPHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to SWAN (3.95%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs SPHQ's -57.83%.
On 5-year performance, SPHQ leads with 14.55% vs 3.05% for SWAN. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.55% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.03% for SPHQ.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while SPHQ is S&P 500. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор