Сравнение SWAN с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
SWAN и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -6.94% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и IDVO
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
SWAN vs. IDVO — Ранг доходности на риск
SWAN
IDVO
Сравнение SWAN c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.99 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 12.91 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и IDVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и IDVO
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и IDVO
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -15.46% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -12.81% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.42% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.31% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.96% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и IDVO
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.05%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 7.46% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 12.75% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 18.46% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 16.33% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 16.33% | -3.84% |