PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и GAMR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.58%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-17.16%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -17.16%.


SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*

GAMR

1 день
4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-21.93%
1 год
13.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Сравнение комиссий SWAN и GAMR

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.


Доходность на риск

SWAN vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.51

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.90

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.43

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

1.18

+5.27

SWAN vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.51

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWAN и GAMR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и GAMR

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности GAMR в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.63%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и GAMR

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и GAMR.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-55.37%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-29.36%

+22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-51.75%

+20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-30.97%

+25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-22.13%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

10.77%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и GAMR

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.11%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

9.00%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

17.65%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

27.42%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

24.25%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

24.19%

-11.69%