Сравнение SWAN с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
SWAN и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -17.16% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -17.16%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и GAMR
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
SWAN vs. GAMR — Ранг доходности на риск
SWAN
GAMR
Сравнение SWAN c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.43 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.18 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и GAMR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и GAMR
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности GAMR в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.63% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и GAMR
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -55.37% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -29.36% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -51.75% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -30.97% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -22.13% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 10.77% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и GAMR
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.11%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 9.00% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 17.65% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 27.42% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 24.25% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 24.19% | -11.69% |