Сравнение GAMR с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
GAMR и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMR или SPUS.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и SPUS
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 24.69%.
GAMR
10.03%
1.98%
7.39%
14.55%
10.05%
N/A
SPUS
24.69%
-0.06%
10.77%
29.57%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GAMR | SPUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.63 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 15.30% |
| Макс. просадка | -54.16% | -30.80% |
| Текущая просадка | -39.17% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и SPUS
GAMR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между GAMR и SPUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAMR c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и SPUS
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPUS в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 2.69% | 0.92% | 1.56% | 1.56% | 0.46% | 1.89% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и SPUS
Максимальная просадка GAMR за все время составила -54.16%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и SPUS
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.