Сравнение GAMR с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
GAMR и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GAMR и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAMR и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -17.16% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 0.97% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GAMR показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
GAMR
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 11.06%
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAMR и SPUS
GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
GAMR vs. SPUS — Ранг доходности на риск
GAMR
SPUS
Сравнение GAMR c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMR | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.18 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.96 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.40 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMR | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.18 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.72 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GAMR и SPUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMR и SPUS
Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что сопоставимо с доходностью SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.63% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок GAMR и SPUS
Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAMR | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -30.80% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -12.76% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -28.06% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -7.77% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -6.35% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 2.98% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMR и SPUS
Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAMR | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.04% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.25% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 20.90% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 19.20% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.43% | +2.76% |