Сравнение SWAN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
SWAN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и GAA
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
SWAN vs. GAA — Ранг доходности на риск
SWAN
GAA
Сравнение SWAN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.03 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.70 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.87 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 11.69 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и GAA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и GAA
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и GAA
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -26.57% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -7.18% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -18.47% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -3.40% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.90% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.76% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и GAA
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.81% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 7.24% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 10.34% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 11.27% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 11.05% | +1.44% |