Сравнение SWAN с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
SWAN и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 3.38% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и DDX
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
SWAN vs. DDX — Ранг доходности на риск
SWAN
DDX
Сравнение SWAN c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.20 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.44 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и DDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и DDX
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и DDX
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -21.27% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.41% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.92% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.36% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.15% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и DDX
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.62% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.85% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 6.13% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 7.50% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 7.50% | +4.99% |