PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. DDX is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 12.73%/yr for YYY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности DDX и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и YYY

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%1.25%

Correlation

The correlation between DDX and YYY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between DDX and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDX и YYY

Секторы
DDX
YYY

Финансовые услуги

21.9%
24.6%

Технологии

15.4%
10.2%

Промышленность

14.5%
5.1%

Здравоохранение

10.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.3%

Энергетика

5.0%
13.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.3%

Коммунальные услуги

3.5%
7.8%

Недвижимость

2.7%
12.5%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
YYY
24.6%

Технологии

DDX
15.4%
YYY
10.2%

Промышленность

DDX
14.5%
YYY
5.1%

Здравоохранение

DDX
10.3%
YYY
17.1%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
YYY
3.2%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
YYY
1.8%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
YYY
3.3%

Энергетика

DDX
5.0%
YYY
13.1%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
YYY
1.3%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
YYY
7.8%

Недвижимость

DDX
2.7%
YYY
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

DDX vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.41

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.03

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.50

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

6.61

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.41

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DDX и YYY

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-42.52%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-8.07%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-13.47%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.38%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.84%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.82%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и YYY

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.96%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.50%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

7.09%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

8.56%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

11.36%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

13.90%

-6.42%

Сравнение комиссий DDX и YYY

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и YYY

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

DDX and YYY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs YYY's -42.52%.

On 3-year performance, YYY leads with 12.73% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YYY has performed better with a 12.73% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.39% for DDX.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 3.23% for YYY.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор