Сравнение DDX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
DDX и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.28% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и JPIE
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
DDX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
DDX
JPIE
Сравнение DDX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.74 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.41 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 18.78 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.74 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.95 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DDX и JPIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и JPIE
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и JPIE
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -9.96% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -1.72% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.53% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -2.17% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.31% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и JPIE
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.87% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 1.09% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 2.11% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.57% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.57% | +3.93% |