PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAN и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и CAOS


2026 (YTD)202520242023
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.58%13.93%13.44%10.63%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.


SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий SWAN и CAOS

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

SWAN vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWANCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.69

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.97

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.83

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

1.38

+5.07

SWAN vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWANCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.27

-0.78

Корреляция

Корреляция между SWAN и CAOS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и CAOS

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и CAOS

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


SWANCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-3.60%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-3.60%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.80%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.90%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.18%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и CAOS

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWANCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.74%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

1.30%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

4.68%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

4.37%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

4.37%

+8.13%