Сравнение SWAN с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
SWAN и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAN и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 10.63% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и CAOS
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
SWAN vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SWAN
CAOS
Сравнение SWAN c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.69 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.97 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.83 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.38 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и CAOS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и CAOS
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и CAOS
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -3.60% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -3.60% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.80% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -0.90% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.18% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и CAOS
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.74% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 1.30% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 4.68% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 4.37% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 4.37% | +8.13% |