Сравнение SWAN с BLOK
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. SWAN is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.61%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
SWAN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 4.16% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 29.54% | -15.90% |
Correlation
The correlation between SWAN and BLOK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between SWAN and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. BLOK — Ранг доходности на риск
SWAN
BLOK
Сравнение SWAN c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.01 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | -0.02 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и BLOK
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -73.33% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -35.64% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -35.64% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -73.33% | +42.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -18.85% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -25.91% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 16.93% | -15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и BLOK
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.76%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 8.37% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 29.55% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 38.97% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 42.53% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 38.98% | -26.52% |
Сравнение комиссий SWAN и BLOK
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и BLOK
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BLOK в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.20% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and BLOK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (8.37%) compared to SWAN (2.76%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs BLOK's -73.33%.
On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 2.61% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
SWAN has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.82% for BLOK.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while BLOK is Blockchain. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.70% for BLOK.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор