PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAN с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

SWAN и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAN и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAN и BAMY

2026 (YTD)202520242023
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		-3.58%13.93%13.44%11.96%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

SWAN

1 день
1.86%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-2.03%
1 год
11.49%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с TLT
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий SWAN и BAMY

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

SWAN vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.87

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.73

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.75

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

15.03

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.87

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.85

-1.36

Корреляция

Корреляция между SWAN и BAMY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и BAMY

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и BAMY

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-6.03%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.60%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.42%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.54%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.84%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и BAMY

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.00%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

3.54%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

6.77%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

6.16%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

6.16%

+6.34%