Сравнение SWAGX с SWTSX
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.48%/yr vs 12.29%/yr for SWTSX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
SWTSX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 8.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWAGX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 14.22% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 14.45% |
Correlation
The correlation between SWAGX and SWTSX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.03 |
Over the past year, SWAGX and SWTSX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAGX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWAGX
SWTSX
Сравнение SWAGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAGX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.70 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 11.58 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWTSX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -54.60% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -8.88% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -19.43% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -25.40% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.51% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.07% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.14%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 4.17% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 10.53% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 13.28% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 17.57% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 18.62% | -13.53% |
Сравнение комиссий SWAGX и SWTSX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SWTSX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.96% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWAGX and SWTSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWTSX has higher volatility (4.17%) compared to SWAGX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs SWTSX's -54.60%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAGX и SWTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор