Сравнение SWAGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAGX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWAGX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 6.51% | 32.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 12.69% |
| Макс. просадка | -18.84% | -54.60% |
| Текущая просадка | -9.31% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWTSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWTSX
С начала года, SWAGX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 23.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWTSX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SWTSX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWTSX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.