PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAGX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both mutual funds - SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, SWAGX returned 0.01%/yr vs 21.63%/yr for QLENX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SWAGX charges 0.04%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.29%.

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.38%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%12.62%

Correlation

The correlation between SWAGX and QLENX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

-0.15

The correlation between SWAGX and QLENX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с BNDSWAGX с SWVXXSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с VIG

Доходность на риск

SWAGX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.21

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.25

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.62

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

8.18

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

2.16

-2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.22

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и QLENX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWAGXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-38.50%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-6.09%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-7.09%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-17.19%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.34%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.48%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.95%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и QLENX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.35%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWAGXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.21%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.60%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

7.27%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

10.08%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

10.59%

-5.47%

Сравнение комиссий SWAGX и QLENX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и QLENX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAGX and QLENX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (2.21%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs QLENX's -38.50%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор