Сравнение SW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smurfit WestRock PLC (SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 3.96% | -25.31% | 18.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
SW
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. VOO — Ранг доходности на риск
SW
VOO
Сравнение SW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.98 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.50 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.53 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.29 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.98 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SW и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и VOO
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 4.38% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SW и VOO
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -33.99% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -11.98% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.16% | -6.29% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -3.72% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 2.52% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и VOO
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 5.29% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 9.44% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 18.10% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 16.82% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 17.99% | +22.31% |