Сравнение SW с MO
SW (Smurfit WestRock PLC) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past year, SW returned 11.67% vs 28.46% for MO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SW и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 28.99%.
SW
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 22.37%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам SW и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 22.86% | -25.31% | 15.16% |
MO Altria Group, Inc. | 28.99% | 18.17% | 17.90% |
Correlation
The correlation between SW and MO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
SW:
$0.93
MO:
$4.79
SW:
50.00
MO:
15.03
SW:
0.64
MO:
5.55
SW:
$28.91B
MO:
$21.82B
SW:
$5.30B
MO:
$14.80B
SW:
$3.32B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. MO — Ранг доходности на риск
SW
MO
Сравнение SW c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SW | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.74 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.37 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SW и MO
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -65.43% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -16.40% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -1.88% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -11.92% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 6.53% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и MO
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 7.63% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 17.98% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.41% | 22.92% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 20.72% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 23.01% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и MO
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности MO в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.88% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.79% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и MO
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SW and MO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (14.19%) compared to MO (7.63%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор