PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SW с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SW с CWCO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SW (Smurfit WestRock PLC) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past year, SW returned 11.67% vs 1.19% for CWCO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SW и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smurfit WestRock PLC (SW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SW показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -15.86%.

SW

1 день
4.96%
1 месяц
22.37%
С начала года
22.86%
6 месяцев
24.60%
1 год
11.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWCO

1 день
0.03%
1 месяц
0.14%
С начала года
-15.86%
6 месяцев
-17.54%
1 год
1.19%
3 года*
10.27%
5 лет*
20.84%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SW и CWCO

2026 (YTD)20252024
SW
Smurfit WestRock PLC		22.86%-25.31%15.16%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-15.86%38.70%2.42%

Correlation

The correlation between SW and CWCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

SW:

$0.93

CWCO:

$1.44

Коэффициент P/E

SW:

50.00

CWCO:

20.41

Коэффициент P/S

SW:

0.64

CWCO:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

SW:

$28.91B

CWCO:

$128.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

SW:

$5.30B

CWCO:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

SW:

$3.32B

CWCO:

$22.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smurfit WestRock PLC

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с SW:
SW с GPKSW с AMCRSW с VOOSW с MOSW с DXCMSW с LPGSW с LIN
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с PNRCWCO с BRBRCWCO с SPYCWCO с GWRSCWCO с FANGCWCO с VOOCWCO с NVDA

Доходность на риск

SW vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SW
Ранг доходности на риск SW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SW c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWCWCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.26

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.05

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

0.11

+0.57

SW vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SW на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SW и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SW и CWCO

Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и CWCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWCWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-81.47%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-25.29%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-23.04%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-38.25%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

10.33%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SW и CWCO

Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWCWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

6.05%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.82%

22.28%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.41%

29.81%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

37.34%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.11%

37.89%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SW и CWCO

Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CWCO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.90%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
SW
Smurfit WestRock PLC		3.79%4.46%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SW и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.71B
29.97M
(SW) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SW и CWCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smurfit WestRock PLC и Consolidated Water Co. Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
16.4%
36.4%
Активы портфеля
SW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

SW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

SW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

SW and CWCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SW has higher volatility (14.19%) compared to CWCO (6.05%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs CWCO's -81.47%.

SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SW и CWCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор