Сравнение SW с CWCO
SW (Smurfit WestRock PLC) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past year, SW returned 2.65% vs 8.94% for CWCO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SW и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -15.75%.
SW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам SW и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 11.14% | -25.31% | 18.10% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -15.75% | 38.70% | 5.15% |
Correlation
The correlation between SW and CWCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SW:
$0.93
CWCO:
$1.44
SW:
45.23
CWCO:
20.44
SW:
0.58
CWCO:
2.76
SW:
$28.91B
CWCO:
$128.33M
SW:
$5.30B
CWCO:
$46.99M
SW:
$3.32B
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. CWCO — Ранг доходности на риск
SW
CWCO
Сравнение SW c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SW | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.36 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SW | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SW и CWCO
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -81.47% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -25.29% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -22.94% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -38.29% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 8.92% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и CWCO
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 9.69% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 22.18% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.37% | 30.20% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 37.35% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.47% | 38.02% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и CWCO
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CWCO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.90% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SW Smurfit WestRock PLC | 4.19% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и CWCO
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
SW and CWCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (12.41%) compared to CWCO (9.69%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор