Сравнение SW с DXCM
SW (Smurfit WestRock PLC) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, SW returned 11.67% vs -20.35% for DXCM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SW и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 5.09%.
SW
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 22.37%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам SW и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 22.86% | -25.31% | 15.16% |
DXCM DexCom, Inc. | 5.09% | -14.66% | -31.59% |
Correlation
The correlation between SW and DXCM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SW:
$0.93
DXCM:
$2.31
SW:
50.00
DXCM:
30.14
SW:
0.64
DXCM:
5.82
SW:
$28.91B
DXCM:
$4.82B
SW:
$5.30B
DXCM:
$2.96B
SW:
$3.32B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. DXCM — Ранг доходности на риск
SW
DXCM
Сравнение SW c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SW | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.53 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.89 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SW и DXCM
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -94.61% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -38.75% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -57.16% | +44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -36.04% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 23.02% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и DXCM
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 10.93% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 25.91% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.41% | 41.11% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 47.06% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 48.44% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и DXCM
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.79% | 4.46% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и DXCM
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SW and DXCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (14.19%) compared to DXCM (10.93%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs DXCM's -94.61%.
SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор