PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SW с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SW с DXCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SW (Smurfit WestRock PLC) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, SW returned 2.65% vs -16.15% for DXCM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SW и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smurfit WestRock PLC (SW) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SW показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 9.64%.

SW

1 день
-0.28%
1 месяц
12.20%
С начала года
11.14%
6 месяцев
18.99%
1 год
2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXCM

1 день
-0.93%
1 месяц
21.20%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.21%
1 год
-16.15%
3 года*
-15.95%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SW и DXCM

2026 (YTD)20252024
SW
Smurfit WestRock PLC		11.14%-25.31%18.10%
DXCM
DexCom, Inc.		9.64%-14.66%-29.92%

Correlation

The correlation between SW and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

SW:

$0.93

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/E

SW:

45.23

DXCM:

31.44

Коэффициент P/S

SW:

0.58

DXCM:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

SW:

$28.91B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SW:

$5.30B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

SW:

$3.32B

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smurfit WestRock PLC

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с SW:
SW с CWCOSW с GPKSW с AMCRSW с VOOSW с MOSW с LPGSW с LIN
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSK

Доходность на риск

SW vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SW
Ранг доходности на риск SW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SW c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.40

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.31

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.42

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-0.72

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SW vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SW на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SW и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.30

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SW и DXCM

Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-94.61%

+54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.37%

-38.75%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-55.31%

+34.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.32%

-35.99%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

22.63%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SW и DXCM

Текущая волатильность для Smurfit WestRock PLC (SW) составляет 12.41%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

13.22%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

24.61%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

40.26%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.47%

46.91%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.47%

48.43%

-7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SW и DXCM

Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%
SW
Smurfit WestRock PLC		4.19%4.46%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SW и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.71B
1.19B
(SW) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SW и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smurfit WestRock PLC и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.4%
63.0%
Активы портфеля
SW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

SW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

SW and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (13.22%) compared to SW (12.41%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs DXCM's -94.61%.

SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SW и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор