Сравнение SVXY с XV
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SVXY is passively managed, while XV is actively managed. Over the past year, SVXY returned 31.94% vs 12.42% for XV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for XV.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и XV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у XV с доходностью 6.27%.
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
XV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.68M | $82.92M | $84.73M | |
| $1.89M | $1.54M | $1.03M |
Сравнение доходности по годам SVXY и XV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 51.48% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 6.27% | 16.13% |
Correlation
The correlation between SVXY and XV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between SVXY and XV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. XV — Ранг доходности на риск
SVXY
XV
Сравнение SVXY c XV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | XV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.18 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 8.33 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и XV
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и XV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -5.73% | -89.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -5.73% | -17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -0.70% | -77.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -0.95% | -56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 1.49% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и XV
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.33% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 7.15% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 9.29% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 10.92% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 10.92% | +38.53% |
Сравнение комиссий SVXY и XV
SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и XV
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.88% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and XV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (7.49%) compared to XV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs XV's -5.73%.
On 1-year performance, SVXY leads with 31.94% vs 12.42% for XV. On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 31.94% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
XV has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while XV is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.75% for XV.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и XV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор