Сравнение SVXY с XV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV).
SVXY и XV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SVXY и XV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и XV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.52% | 50.86% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | -2.97% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у XV с доходностью -2.97%.
SVXY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -8.83%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- -0.89%
XV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и XV
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XV в 0.75%.
Доходность на риск
SVXY vs. XV — Ранг доходности на риск
SVXY
XV
Сравнение SVXY c XV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | XV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.17 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и XV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и XV
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.77%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.77% | 13.87% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и XV
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и XV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -5.73% | -89.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.28% | -4.48% | -78.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -1.02% | -55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и XV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 11.30% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 11.30% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 11.30% | +39.92% |