PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с SBAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с SBAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 14.10% vs 12.54% for SBAR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XV и SBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.99%.

XV

1 день
0.75%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.26%
1 год
14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBAR

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и SBAR

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.94%16.13%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.99%13.80%

Correlation

The correlation between XV and SBAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between XV and SBAR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XV и SBAR

Секторы
XV
SBAR

Финансовые услуги

78.4%
82.0%

Технологии

33.1%
33.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
9.8%

Промышленность

8.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

XV
78.4%
SBAR
82.0%

Технологии

XV
33.1%
SBAR
33.1%

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
SBAR
10.7%

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
SBAR
10.1%

Здравоохранение

XV
9.8%
SBAR
9.8%

Промышленность

XV
8.7%
SBAR
8.7%

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
SBAR
5.4%

Энергетика

XV
3.5%
SBAR
3.5%

Коммунальные услуги

XV
2.5%
SBAR
2.5%

Недвижимость

XV
2.0%
SBAR
2.0%

Сырьевые материалы

XV
1.9%
SBAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

Simplify Barrier Income ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с DIVOXV с SCHD
Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCKSBAR с IDVO

Доходность на риск

XV vs. SBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c SBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVSBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.41

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.06

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.36

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

8.81

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. SBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBAR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и SBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVSBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XV и SBAR

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и SBAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVSBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-5.32%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-5.32%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.93%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.43%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и SBAR

Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеют волатильность 2.17% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVSBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

5.65%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

8.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

9.79%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

9.79%

+0.98%

Сравнение комиссий XV и SBAR

И XV, и SBAR имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и SBAR

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что больше доходности SBAR в 12.64%

ПозицияTTM2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.64%8.56%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.08%13.87%

Часто задаваемые вопросы

XV and SBAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAR has higher volatility (2.24%) compared to XV (2.17%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs SBAR's -5.32%.

On 1-year performance, XV leads with 14.10% vs 12.54% for SBAR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XV has performed better with a 14.10% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XV and SBAR have the same expense ratio: 0.75% per year.

XV has the higher dividend yield at 19.08%, compared with 12.64% for SBAR.

XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и SBAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор