Сравнение XV с SBAR
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XV returned 11.55% vs 10.63% for SBAR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XV и SBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.97%.
XV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.65% | 16.13% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.97% | 13.80% |
Correlation
The correlation between XV and SBAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XV and SBAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. SBAR — Ранг доходности на риск
XV
SBAR
Сравнение XV c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | SBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.41 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и SBAR
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и SBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -5.32% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -5.32% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.89% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.92% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и SBAR
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Simplify Barrier Income ETF (SBAR) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.70% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 5.74% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 8.78% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 9.83% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 9.83% | +1.02% |
Сравнение комиссий XV и SBAR
И XV, и SBAR имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и SBAR
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что больше доходности SBAR в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.65% | 8.56% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.13% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
XV and SBAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XV has higher volatility (3.19%) compared to SBAR (2.70%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs SBAR's -5.32%.
On 1-year performance, XV leads with 11.55% vs 10.63% for SBAR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 11.55% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XV and SBAR have the same expense ratio: 0.75% per year.
XV has the higher dividend yield at 19.13%, compared with 12.65% for SBAR.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и SBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор