Сравнение XV с CAIE
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. XV is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, XV returned 11.55% vs 22.86% for CAIE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XV charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности XV и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 6.72%.
XV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.65% | 7.62% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 6.72% | 15.12% |
Correlation
The correlation between XV and CAIE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. CAIE — Ранг доходности на риск
XV
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XV c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и CAIE
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -7.73% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.73% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.54% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.10% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 12.03% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.03% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.03% | -1.18% |
Сравнение комиссий XV и CAIE
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и CAIE
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что больше доходности CAIE в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.38% | 7.46% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.13% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
XV and CAIE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CAIE leads with 22.86% vs 11.55% for XV. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 22.86% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 19.13%, compared with 13.38% for CAIE.
They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для XV и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор