Сравнение XV с CAIE
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. XV is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XV charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности XV и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
XV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.94% | 7.42% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between XV and CAIE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов XV и CAIE
Секторы
XV
CAIE
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
XV
CAIE
-
Технологии
XV
CAIE
-
Коммуникационные услуги
XV
CAIE
-
Потребительский циклический сектор
XV
CAIE
-
Здравоохранение
XV
CAIE
-
Промышленность
XV
CAIE
-
Потребительский защитный сектор
XV
CAIE
-
Энергетика
XV
CAIE
-
Коммунальные услуги
XV
CAIE
-
Недвижимость
XV
CAIE
-
Сырьевые материалы
XV
CAIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. CAIE — Ранг доходности на риск
XV
CAIE
Сравнение XV c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XV | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 2.34 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XV и CAIE
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -7.73% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.05% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 11.91% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.91% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.91% | -1.14% |
Сравнение комиссий XV и CAIE
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и CAIE
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что больше доходности CAIE в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.08% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
XV and CAIE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 19.08%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для XV и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор