Сравнение XV с QQQ
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XV is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, XV returned 12.42% vs 28.64% for QQQ. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XV charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XV и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
XV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $1.89M | $1.54M | $1.03M |
Сравнение доходности по годам XV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 6.27% | 16.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 34.76% |
Correlation
The correlation between XV and QQQ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between XV and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XV
QQQ
Сравнение XV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.40 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 7.62 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XV и QQQ
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -82.97% | +77.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -11.96% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.76% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -32.61% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 3.77% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и QQQ
Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 3.33%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.44% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 16.38% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 19.56% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 22.97% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 22.53% | -11.61% |
Сравнение комиссий XV и QQQ
XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и QQQ
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.88% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XV and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to XV (3.33%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 12.42% for XV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 0.42% for QQQ.
XV is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XV и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор