PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, XV returned 13.08% vs 27.98% for SPY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XV charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

XV

1 день
-0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и SPY

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.17%16.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%27.95%

Correlation

The correlation between XV and SPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between XV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XV и SPY

Секторы
XV
SPY

Финансовые услуги

78.4%
11.8%

Технологии

33.1%
35.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

XV
78.4%
SPY
11.8%

Технологии

XV
33.1%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

XV
10.7%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XV
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

XV
9.8%
SPY
8.4%

Промышленность

XV
8.7%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

XV
5.4%
SPY
4.8%

Энергетика

XV
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

XV
2.5%
SPY
2.4%

Недвижимость

XV
2.0%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

XV
1.9%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с DIVOXV с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.38

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.24

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.16

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.72

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.38

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.59

+1.03

Просадки

Сравнение просадок XV и SPY

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-55.19%

+49.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-8.88%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.70%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-9.05%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и SPY

Текущая волатильность для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) составляет 2.09%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что XV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.84%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

8.90%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.83%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

17.05%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

17.94%

-7.17%

Сравнение комиссий XV и SPY

XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и SPY

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.22%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and SPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to XV (2.09%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 13.08% for XV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 0.98% for SPY.

XV is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор