PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XV с WTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XV с WTPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. XV is actively managed, while WTPI is passively managed. Over the past year, XV returned 13.08% vs 18.84% for WTPI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XV charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.

Доходность

Сравнение доходности XV и WTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у WTPI с доходностью 4.26%.

XV

1 день
-0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XV и WTPI

2026 (YTD)2025
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.17%16.13%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%19.77%

Correlation

The correlation between XV and WTPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.57

The correlation between XV and WTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Target 15 Distribution ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с SPYXV с DIVOXV с SCHD
Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO

Доходность на риск

XV vs. WTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XV
Ранг доходности на риск XV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XV c WTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVWTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.14

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.98

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.65

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

12.69

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XV vs. WTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XV на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа WTPI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XV и WTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVWTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.14

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.65

+0.97

Просадки

Сравнение просадок XV и WTPI

Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и WTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVWTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-28.40%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-7.15%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.27%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.44%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XV и WTPI

Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVWTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.90%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.00%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.86%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

12.13%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

13.22%

-2.45%

Сравнение комиссий XV и WTPI

XV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XV и WTPI

Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что больше доходности WTPI в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.22%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XV and WTPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XV has higher volatility (2.09%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, XV dropped -5.73% vs WTPI's -28.40%.

On 1-year performance, WTPI leads with 18.84% vs 13.08% for XV. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTPI has performed better with a 18.84% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 12.06% for WTPI.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.44% for WTPI.

WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XV и WTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор