PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVXY с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVXY и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -1.16% против -9.67% соответственно.


SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий SVXY и UCO

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

SVXY vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVXYUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.66

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.20

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.08

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1.80

-1.69

SVXY vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVXYUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.36

+0.55

Корреляция

Корреляция между SVXY и UCO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и UCO

Ни SVXY, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и UCO

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


SVXYUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-99.95%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-34.77%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-67.24%

+20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-98.75%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-99.40%

+16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-85.35%

+28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

20.76%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и UCO

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVXYUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

25.64%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

40.74%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

57.38%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

59.11%

-23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

71.31%

-20.08%