Сравнение SVXY с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
SVXY и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: -1.16% против -9.67% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UCO
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. UCO — Ранг доходности на риск
SVXY
UCO
Сравнение SVXY c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.66 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.20 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.08 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.80 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.66 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и UCO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UCO
Ни SVXY, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UCO
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -99.95% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -34.77% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -67.24% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -98.75% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -99.40% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -85.35% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 20.76% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UCO
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 25.64% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 40.74% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 57.38% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 59.11% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 71.31% | -20.08% |