PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с TYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

SVXY и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -1.16% против -4.46% соответственно.

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий SVXY и TYD

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

SVXY vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.10

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.02

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.05

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.11

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.51

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.06

+0.13

Корреляция

Корреляция между SVXY и TYD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и TYD

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и TYD

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SVXYTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-64.28%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-10.99%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-59.84%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-64.28%

-30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-57.93%

-25.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-21.58%

-35.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

5.21%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и TYD

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVXYTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

5.53%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

9.59%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

16.19%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

22.95%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

20.47%

+30.76%