Сравнение SVXY с TERG
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. SVXY is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
SVXY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 2.87%
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.42% | 13.41% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SVXY and TERG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. TERG — Ранг доходности на риск
SVXY
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVXY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и TERG
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -49.52% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | 0.00% | -79.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.95% | -14.48% | -42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 147.05% | -118.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 147.05% | -111.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 147.05% | -97.40% |
Сравнение комиссий SVXY и TERG
SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и TERG
Ни SVXY, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and TERG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
SVXY and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY is categorized as Volatility, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор