Сравнение SVXY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SVXY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.16% против 18.99% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и QQQ
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SVXY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SVXY
QQQ
Сравнение SVXY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.66 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.32 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и QQQ
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и QQQ
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -82.97% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -12.62% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -35.12% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -35.12% | -60.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -7.86% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -32.99% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 3.44% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и QQQ
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 6.61% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 12.82% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 22.70% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 22.38% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 22.25% | +28.98% |