Сравнение SVXY с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SVXY и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.16% против 29.71% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и QLD
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. QLD — Ранг доходности на риск
SVXY
QLD
Сравнение SVXY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.87 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.46 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.63 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.27 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.87 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и QLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и QLD
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и QLD
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -83.13% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -25.13% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -63.68% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -63.68% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -18.15% | -65.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -18.30% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 7.75% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и QLD
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 13.16% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 25.67% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 44.97% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 44.76% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 44.47% | +6.76% |