PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.59%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.59% против 36.10% соответственно.

SVXY

1 день
-0.20%
1 месяц
8.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
7.55%
1 год
33.37%
3 года*
13.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
-1.59%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-0.92%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SVXY and QLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.69

The correlation between SVXY and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SVXY vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.70

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.16

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.42

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

11.92

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.70

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SVXY и QLD

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-83.13%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-25.13%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-42.29%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-63.68%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-63.68%

-31.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.15%

-0.53%

-79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-18.17%

-38.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

7.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 3.76%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.90%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

24.08%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

31.85%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

44.74%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

44.56%

+6.19%

Сравнение комиссий SVXY и QLD

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и QLD

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and QLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SVXY (3.76%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -1.59% for SVXY. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while QLD is Leveraged Equities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор