Сравнение SVXY с QLD
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.69%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -1.69% против 33.23% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $462.32M | $402.26M | $438.76M | |
| $94.68M | $82.92M | $84.73M |
Сравнение доходности по годам SVXY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SVXY and QLD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between SVXY and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. QLD — Ранг доходности на риск
SVXY
QLD
Сравнение SVXY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.97 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и QLD
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -83.13% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -25.13% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -42.29% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -63.68% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -63.68% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -9.62% | -69.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -18.10% | -39.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 8.55% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 14.78% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 32.55% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 38.97% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 45.90% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 45.04% | +4.41% |
Сравнение комиссий SVXY и QLD
И SVXY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и QLD
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and QLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to SVXY (7.49%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -1.69% for SVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while QLD is Leveraged Equities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор