PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLD returned 25.75%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QLD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QLD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%12.48%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between QLD and QQQM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between QLD and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и QQQM

Секторы
QLD
QQQM

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QLD
53.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QLD
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QLD
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QLD
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QLD
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPYQLD с ROM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QLD vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.46

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.53

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

13.52

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QLD и QQQM

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-35.04%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.96%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-22.70%

-19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-35.04%

-28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.20%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-8.25%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.11%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и QQQM

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

4.48%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

12.05%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

15.91%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

22.24%

+22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

22.12%

+22.44%

Сравнение комиссий QLD и QQQM

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и QQQM

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QLD and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QLD leads with 25.75% vs 18.07% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 25.75% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.15% for QQQM.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор