Сравнение QLD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QLD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или VOO.
Корреляция
Корреляция между QLD и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и VOO
Основные характеристики
QLD:
-0.15
VOO:
0.22
QLD:
0.12
VOO:
0.43
QLD:
1.02
VOO:
1.06
QLD:
-0.18
VOO:
0.22
QLD:
-0.58
VOO:
0.94
QLD:
13.09%
VOO:
4.31%
QLD:
49.54%
VOO:
18.93%
QLD:
-83.13%
VOO:
-33.99%
QLD:
-38.54%
VOO:
-15.91%
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -12.03%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.82% против 11.29% соответственно.
QLD
-31.76%
-21.06%
-28.47%
-2.46%
22.46%
22.82%
VOO
-12.03%
-8.89%
-11.37%
5.19%
14.80%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и VOO
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLD и VOO
QLD
VOO
Сравнение QLD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и VOO
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.33% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и VOO
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и VOO
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 31.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.