Сравнение QLD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QLD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.71% против 14.14% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и VOO
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QLD vs. VOO — Ранг доходности на риск
QLD
VOO
Сравнение QLD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.31 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QLD и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и VOO
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и VOO
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -33.99% | -49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -11.98% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -24.52% | -39.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -33.99% | -29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -5.55% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -3.72% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 2.55% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и VOO
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.34% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.47% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 18.11% | +26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 16.82% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 17.99% | +26.48% |