PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLD charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 36.10% против 15.56% соответственно.

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QLD and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between QLD and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLD и VOO

Секторы
QLD
VOO

Технологии

53.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QLD
53.8%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

QLD
15.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QLD
12.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

QLD
7.7%
VOO
4.9%

Здравоохранение

QLD
4.2%
VOO
8.5%

Промышленность

QLD
2.8%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

QLD
1.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

QLD
1.1%
VOO
1.8%

Энергетика

QLD
0.6%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
VOO
11.6%

Недвижимость

QLD
0.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с SPYQLD с ROM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.39

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.25

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.16

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

14.73

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.89

-0.29

Просадки

Сравнение просадок QLD и VOO

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-33.99%

-49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-8.90%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-18.69%

-23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-24.52%

-39.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-33.99%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-3.69%

-14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

1.91%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и VOO

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

2.84%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

8.90%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

11.80%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

16.81%

+27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

18.01%

+26.55%

Сравнение комиссий QLD и VOO

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и VOO

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QLD and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.12% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.03% for VOO.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор