Сравнение QLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или SPY.
Основные характеристики
| QLD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 61.12% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.31% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.57% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.28% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 32.56% | 11.63% |
| Макс. просадка | -83.13% | -55.19% |
| Current Drawdown | -14.78% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между QLD и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и SPY
С начала года, QLD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.28% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и SPY
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и SPY
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и SPY
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и SPY
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.