Сравнение QLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или SPY.
Корреляция
Корреляция между QLD и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и SPY
Основные характеристики
QLD:
1.44
SPY:
2.21
QLD:
1.91
SPY:
2.93
QLD:
1.26
SPY:
1.41
QLD:
1.97
SPY:
3.26
QLD:
6.36
SPY:
14.43
QLD:
8.10%
SPY:
1.90%
QLD:
35.75%
SPY:
12.41%
QLD:
-83.13%
SPY:
-55.19%
QLD:
-7.32%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 46.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.38% против 12.97% соответственно.
QLD
46.97%
5.46%
11.40%
48.10%
30.20%
29.38%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и SPY
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и SPY
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и SPY
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и SPY
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.