Сравнение QLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности QLD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.84% против 13.10% соответственно.
QLD
39.36%
2.28%
16.39%
54.40%
31.30%
28.84%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| QLD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 8.04% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.82% | 12.14% |
| Макс. просадка | -83.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.45% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и SPY
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между QLD и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и SPY
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и SPY
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и SPY
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.