Сравнение SVXY с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
SVXY и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -1.16% против 2.00% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и PST
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. PST — Ранг доходности на риск
SVXY
PST
Сравнение SVXY c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.39 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и PST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и PST
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и PST
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -79.25% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -8.22% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -16.19% | -30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -36.07% | -59.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -64.94% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -61.45% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 5.00% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и PST
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 3.88% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 6.53% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 11.89% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 15.57% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 13.33% | +37.90% |