PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVXY с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SVXY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -1.16% против 9.54% соответственно.

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SVXY и NOBL

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SVXY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.41

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.70

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.54

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1.89

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между SVXY и NOBL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и NOBL

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и NOBL

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SVXYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-35.43%

-59.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-11.20%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-17.92%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-35.43%

-59.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.26%

-7.07%

-76.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.58%

-3.45%

-53.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

3.18%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и NOBL

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVXYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

3.55%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

8.06%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

15.24%

+22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

14.39%

+21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.23%

16.59%

+34.64%