PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и VIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOBL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.33%
238.65%
NOBL
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.15

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.31

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

NOBL:

1.04

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.14

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.49

VIG:

2.77

Индекс Язвы

NOBL:

4.50%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.79%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

NOBL:

-8.97%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.94% соответственно.


NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и VIG

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.15
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.31
VIG: 0.94
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOBL: 1.04
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.14
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.49
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.59
NOBL
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и VIG

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и VIG

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-7.78%
NOBL
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и VIG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 10.31%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31%
11.66%
NOBL
VIG