PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.58%/yr vs 13.25%/yr for VIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.25% соответственно.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between NOBL and VIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.91

Over the past year, the correlation between NOBL and VIG has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и VIG

Секторы
NOBL
VIG

Потребительский защитный сектор

23.5%
10.1%

Промышленность

20.3%
11.8%

Финансовые услуги

12.4%
20.6%

Сырьевые материалы

10.9%
3.5%

Здравоохранение

9.7%
16.5%

Коммунальные услуги

6.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
4.7%

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

3.6%
26.2%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
VIG
10.1%

Промышленность

NOBL
20.3%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
VIG
20.6%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
VIG
3.5%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
VIG
16.5%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
VIG
3.2%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
VIG
4.7%

Недвижимость

NOBL
4.6%
VIG

-

Технологии

NOBL
3.6%
VIG
26.2%

Энергетика

NOBL
3.4%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNGNOBL с SPHD
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

NOBL vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.03

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.96

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.57

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

10.37

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NOBL и VIG

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-46.81%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.91%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.95%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-20.39%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-31.72%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

0.00%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.51%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.95%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и VIG

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.58%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

10.00%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.23%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.05%

+0.55%

Сравнение комиссий NOBL и VIG

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и VIG

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and VIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 9.58% for NOBL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.46% for VIG.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор