PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с KNG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 6.87%/yr vs 5.97%/yr for KNG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 10.79%.

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%

KNG

1 день
0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.36%
С начала года
10.79%
1 год
14.09%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
$19.83M$15.79M$14.62M

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

Сравнение доходности по годам NOBL и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-0.33%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.79%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between NOBL and KNG is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.97

The correlation between NOBL and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и KNG

Секторы
NOBL
KNG

Потребительский защитный сектор

23.3%
23.4%

Промышленность

20.3%
20.8%

Финансовые услуги

13.2%
13.0%

Здравоохранение

10.8%
10.8%

Сырьевые материалы

9.4%
9.8%

Коммунальные услуги

5.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.4%

Недвижимость

4.6%
4.2%

Технологии

4.3%
4.4%

Энергетика

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.3%
KNG
23.4%

Промышленность

NOBL
20.3%
KNG
20.8%

Финансовые услуги

NOBL
13.2%
KNG
13.0%

Здравоохранение

NOBL
10.8%
KNG
10.8%

Сырьевые материалы

NOBL
9.4%
KNG
9.8%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
KNG
5.6%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
KNG
5.4%

Недвижимость

NOBL
4.6%
KNG
4.2%

Технологии

NOBL
4.3%
KNG
4.4%

Энергетика

NOBL
2.9%
KNG
2.5%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

KNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с SPHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с KNGZ

Доходность на риск

NOBL vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOBL c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.30

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.64

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

4.12

+0.45

NOBL vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и KNG

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.12%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.61%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.24%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-18.20%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.23%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.08%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.43%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и KNG

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.46%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.43%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.88%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.65%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.12%

-0.48%

Сравнение комиссий NOBL и KNG

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и KNG

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности KNG в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.11%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NOBL and KNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOBL has higher volatility (4.83%) compared to KNG (4.46%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, NOBL leads with 6.87% vs 5.97% for KNG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 6.87% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.00% for NOBL.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.75% for KNG.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор