PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 5.25%/yr vs 4.50%/yr for KNG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%0.47%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between NOBL and KNG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.97

The correlation between NOBL and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и KNG

Секторы
NOBL
KNG

Потребительский защитный сектор

23.5%
23.5%

Промышленность

20.3%
20.3%

Финансовые услуги

12.4%
12.7%

Сырьевые материалы

10.9%
10.2%

Здравоохранение

9.7%
10.1%

Коммунальные услуги

6.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.5%

Недвижимость

4.6%
4.4%

Технологии

3.6%
4.3%

Энергетика

3.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
KNG
23.5%

Промышленность

NOBL
20.3%
KNG
20.3%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
KNG
10.2%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
KNG
10.1%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
KNG
6.1%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
KNG
5.5%

Недвижимость

NOBL
4.6%
KNG
4.4%

Технологии

NOBL
3.6%
KNG
4.3%

Энергетика

NOBL
3.4%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

KNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с SPHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с XYLD

Доходность на риск

NOBL vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.32

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

2.61

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NOBL и KNG

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.12%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.61%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.24%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-18.20%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.03%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.13%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и KNG

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.44%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

10.22%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.60%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.18%

-0.58%

Сравнение комиссий NOBL и KNG

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и KNG

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NOBL and KNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, NOBL leads with 5.25% vs 4.50% for KNG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 5.25% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.10% for NOBL.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.75% for KNG.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор