PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOBL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.41%
301.33%
NOBL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.09

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.23

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NOBL:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.30

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NOBL:

4.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.80%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NOBL:

-9.55%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.24% соответственно.


NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

10.95%

10 лет

9.23%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и VOO

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.09
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.23
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOBL: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.30
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.54
NOBL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и VOO

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и VOO

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-9.90%
NOBL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и VOO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 10.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
13.96%
NOBL
VOO