PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 10.02%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOBL показывает доходность 13.23%, а VOO немного выше – 13.52%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.02% против 15.35% соответственно.

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам NOBL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between NOBL and VOO is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.79

Over the past year, the correlation between NOBL and VOO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и VOO

Секторы
NOBL
VOO

Потребительский защитный сектор

23.3%
4.5%

Промышленность

20.3%
8.5%

Финансовые услуги

13.2%
11.4%

Здравоохранение

10.8%
8.9%

Сырьевые материалы

9.4%
1.7%

Коммунальные услуги

5.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.5%

Недвижимость

4.6%
1.8%

Технологии

4.3%
38.6%

Энергетика

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.3%
VOO
4.5%

Промышленность

NOBL
20.3%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

NOBL
13.2%
VOO
11.4%

Здравоохранение

NOBL
10.8%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

NOBL
9.4%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
VOO
2.2%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
VOO
9.5%

Недвижимость

NOBL
4.6%
VOO
1.8%

Технологии

NOBL
4.3%
VOO
38.6%

Энергетика

NOBL
2.9%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с KNGNOBL с SPHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

NOBL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOBL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.88

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.60

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.71

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

11.57

-7.01

NOBL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и VOO

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-33.99%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.90%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.69%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-24.52%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-33.99%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.19%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.67%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.08%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и VOO

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.07%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.27%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.81%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.96%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.03%

-1.39%

Сравнение комиссий NOBL и VOO

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и VOO

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.83%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 10.02% for NOBL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.04% for VOO.

NOBL is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор