Сравнение NOBL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NOBL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или VOO.
Основные характеристики
| NOBL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.76% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 6.86% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.81% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 11.60% |
| Макс. просадка | -35.43% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.90% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между NOBL и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и VOO
С начала года, NOBL показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и VOO
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и VOO
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и VOO
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и VOO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.