PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.58%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.34% соответственно.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between NOBL and DGRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between NOBL and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и DGRO

Секторы
NOBL
DGRO

Потребительский защитный сектор

23.5%
11.5%

Промышленность

20.3%
10.8%

Финансовые услуги

12.4%
21.2%

Сырьевые материалы

10.9%
2.5%

Здравоохранение

9.7%
16.4%

Коммунальные услуги

6.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.7%

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

3.6%
19.4%

Энергетика

3.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
DGRO
11.5%

Промышленность

NOBL
20.3%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
DGRO
21.2%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
DGRO
2.5%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
DGRO
16.4%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
DGRO
6.9%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
DGRO
5.7%

Недвижимость

NOBL
4.6%
DGRO

-

Технологии

NOBL
3.6%
DGRO
19.4%

Энергетика

NOBL
3.4%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNGNOBL с SPHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

NOBL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.53

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.68

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.71

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

14.33

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.53

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DGRO

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.10%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.47%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.03%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-19.31%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-35.10%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

0.00%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.44%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.67%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DGRO

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.94%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

9.49%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.82%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.62%

-0.02%

Сравнение комиссий NOBL и DGRO

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DGRO

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and DGRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 9.58% for NOBL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.94% for DGRO.

NOBL is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор