Сравнение NOBL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
NOBL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.72% соответственно.
NOBL
11.99%
-1.89%
7.08%
19.11%
9.61%
10.01%
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| NOBL | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 9.55% |
| Макс. просадка | -35.43% | -35.10% |
| Текущая просадка | -2.67% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и DGRO
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между NOBL и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и DGRO
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.01% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и DGRO
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и DGRO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.