PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и SDY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.41%
183.81%
NOBL
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.09

SDY:

0.33

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.23

SDY:

0.56

Коэф-т Омега

NOBL:

1.03

SDY:

1.07

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.09

SDY:

0.33

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.30

SDY:

1.07

Индекс Язвы

NOBL:

4.54%

SDY:

4.40%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.80%

SDY:

14.15%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

NOBL:

-9.55%

SDY:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции SDY немного отстают с 8.94%.


NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

10.95%

10 лет

9.23%

SDY

С начала года

-1.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.18%

5 лет

11.11%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и SDY

И NOBL, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.09
SDY: 0.33
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.23
SDY: 0.56
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOBL: 1.03
SDY: 1.07
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.09
SDY: 0.33
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.30
SDY: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.33
NOBL
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SDY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SDY в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SDY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-8.53%
NOBL
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SDY

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
9.50%
NOBL
SDY