Сравнение NOBL с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
NOBL и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции SDY немного отстают с 9.36%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SDY
И NOBL, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
NOBL vs. SDY — Ранг доходности на риск
NOBL
SDY
Сравнение NOBL c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.17 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.97 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 3.80 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и SDY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SDY
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SDY
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -54.75% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.66% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -15.21% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -36.70% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.90% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.22% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.73% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SDY
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.11% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.33% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 13.87% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.06% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.07% | -0.48% |