Сравнение NOBL с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
NOBL и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или SDY.
Основные характеристики
| NOBL | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 9.26% | 8.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 7.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 11.76% |
| Макс. просадка | -35.43% | -54.75% |
| Current Drawdown | -3.74% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между NOBL и SDY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SDY
С начала года, NOBL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SDY
И NOBL, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SDY
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SDY в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SDY
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SDY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.84%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.