PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.58%/yr vs 9.30%/yr for SDY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SDY немного отстают с 9.30%.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between NOBL and SDY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between NOBL and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и SDY

Секторы
NOBL
SDY

Потребительский защитный сектор

23.5%
17.1%

Промышленность

20.3%
17.5%

Финансовые услуги

12.4%
11.5%

Сырьевые материалы

10.9%
6.4%

Здравоохранение

9.7%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.2%

Недвижимость

4.6%
4.6%

Технологии

3.6%
8.7%

Энергетика

3.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
SDY
17.1%

Промышленность

NOBL
20.3%
SDY
17.5%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
SDY
11.5%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
SDY
6.4%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
SDY
6.2%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
SDY
14.8%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
SDY
5.2%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SDY
4.6%

Технологии

NOBL
3.6%
SDY
8.7%

Энергетика

NOBL
3.4%
SDY
4.6%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SDY
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с VOONOBL с KNGNOBL с SPHD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOOSDY с SYLD

Доходность на риск

NOBL vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.36

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.08

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.82

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

4.99

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SDY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-54.75%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.67%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.39%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-15.21%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-36.70%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-3.60%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.21%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.80%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SDY

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 2.40% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.43%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

10.33%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.03%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.08%

-0.48%

Сравнение комиссий NOBL и SDY

И NOBL, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SDY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SDY в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NOBL and SDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDY has higher volatility (2.43%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 9.30% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL and SDY have the same expense ratio: 0.35% per year.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.10% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while SDY is Mid Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор