Сравнение NOBL с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
NOBL и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или SDY.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SDY
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.50% соответственно.
NOBL
11.81%
-2.83%
6.58%
19.11%
9.64%
10.00%
SDY
13.81%
-2.76%
7.15%
21.44%
8.86%
9.50%
Основные характеристики
| NOBL | SDY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 12.09 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 10.18% |
| Макс. просадка | -35.43% | -54.75% |
| Текущая просадка | -2.83% | -2.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SDY
И NOBL, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между NOBL и SDY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SDY
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SDY в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.02% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.95% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SDY
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SDY
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.