PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.41%
228.66%
NOBL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.09

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.23

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

NOBL:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.09

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.30

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

NOBL:

4.54%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.80%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NOBL:

-9.55%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.34% соответственно.


NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

11.20%

10 лет

9.12%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и SCHD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.09
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.23
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOBL: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.09
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.30
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.18
NOBL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SCHD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SCHD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-11.47%
NOBL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SCHD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 10.26%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
11.20%
NOBL
SCHD