PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с IQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SVXY returned 35.62% vs 37.81% for IQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и IQQQ

2026 (YTD)20252024
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-10.54%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between SVXY and IQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between SVXY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

SVXY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.47

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.21

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.41

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

12.12

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.47

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SVXY и IQQQ

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-20.41%

-74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-11.13%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-0.69%

-79.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-3.63%

-53.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.13%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и IQQQ

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеют волатильность 4.01% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.97%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

11.52%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

15.39%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

18.55%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

18.55%

+32.20%

Сравнение комиссий SVXY и IQQQ

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и IQQQ

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and IQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (4.01%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 35.62% for SVXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 35.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор