PortfoliosLab logo
Сравнение IQQQ с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQQQ и QQQM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
7.22%
IQQQ
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.31

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.53

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.33

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.02

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

IQQQ:

6.53%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.79%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.98%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -7.40%.


IQQQ

С начала года

-9.69%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-7.37%

1 год

6.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQQQ и QQQM

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.31
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.53
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQQQ: 1.07
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.33
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 1.02
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.60Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.31
0.48
IQQQ
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQM

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности QQQM в 0.64%


TTM20242023202220212020
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
12.79%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQM

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.98%
-12.26%
IQQQ
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQM

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 13.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
16.54%
IQQQ
QQQM