PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

IQQQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ и QQQM

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		-4.33%17.11%13.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

IQQQ

1 день
1.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.69%
1 год
19.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQYIQQQ с ARDCIQQQ с CEPI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий IQQQ и QQQM

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

IQQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.02

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.35

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между IQQQ и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQM

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		8.71%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQM

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-35.04%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.55%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.86%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.47%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQM

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.20%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.79%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

22.45%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

22.24%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.26%

-3.39%