PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

IQQQ и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ и QQQY

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		-4.33%17.11%13.39%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

IQQQ

1 день
1.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.69%
1 год
19.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с ARDCIQQQ с CEPI
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий IQQQ и QQQY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

IQQQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.44

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.79

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между IQQQ и QQQY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		8.71%10.34%7.27%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-19.05%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.30%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.05%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.04%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.40%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQY

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.20% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.21%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.45%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.68%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.68%

+4.19%