Сравнение IQQQ с QQQY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IQQQ с QQQY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

IQQQ и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или QQQY.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и QQQY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQQQ

QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.37

QQQY:

0.03

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.59

QQQY:

0.13

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.08

QQQY:

1.02

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.52

QQQY:

0.05

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.40

QQQY:

0.11

Индекс Язвы

IQQQ:

4.89%

QQQY:

4.29%

Дневная вол-ть

IQQQ:

18.47%

QQQY:

14.60%

Макс. просадка

IQQQ:

-13.07%

QQQY:

-10.90%

Текущая просадка

IQQQ:

-9.94%

QQQY:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.05%.

IQQQ

С начала года

-5.45%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-0.21%

1 год

7.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-4.05%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-4.29%

1 год

1.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий IQQQ и QQQY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

QQQY: 0.99%

IQQQ

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

IQQQ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IQQQ: 0.37

QQQY: 0.03

Коэффициент Сортино

IQQQ: 0.59

QQQY: 0.13

Коэффициент Омега

IQQQ: 1.08

QQQY: 1.02

Коэффициент Кальмара

IQQQ: 0.52

QQQY: 0.05

Коэффициент Мартина

IQQQ: 1.40

QQQY: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQQQ

QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что меньше доходности QQQY в 79.09%

	TTM	2024	2023
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF	12.22%	7.27%	0.00%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	79.09%	83.34%	20.64%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQQQ

QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQY

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQQQ

QQQY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQQQ с QQQY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQQQ и QQQY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и QQQY

IQQQ

QQQY

Сравнение IQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQY

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество