PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQQQ с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с QQQY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

IQQQ и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или QQQY.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и QQQY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
-4.33%
IQQQ
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.31

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.53

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.33

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.02

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

IQQQ:

6.53%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.79%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

QQQY:

-19.05%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.98%

QQQY:

-14.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQQ показывает доходность -9.69%, а QQQY немного ниже – -9.96%.

IQQQ

С начала года

-9.69%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-7.37%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQQQ и QQQY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.31
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.53
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IQQQ: 1.07
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.33
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 1.02
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.31
-0.09
IQQQ
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что меньше доходности QQQY в 92.86%

TTM20242023
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.79%7.27%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		92.86%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.98%
-14.36%
IQQQ
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQY

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
11.24%
IQQQ
QQQY