PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

IQQQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQQ и JEPQ

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		-4.33%17.11%13.39%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

IQQQ

1 день
1.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.69%
1 год
19.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDCIQQQ с CEPI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий IQQQ и JEPQ

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

IQQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.93

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.84

-0.17

Корреляция

Корреляция между IQQQ и JEPQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и JEPQ

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		8.71%10.34%7.27%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и JEPQ

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-20.07%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.58%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-4.89%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.55%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.36%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и JEPQ

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.20% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.08%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.52%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.54%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.91%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.91%

+1.96%