PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQQQ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с JEPQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

IQQQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.73%
6.21%
IQQQ
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.30

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.52

JEPQ:

0.74

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.32

JEPQ:

0.44

Коэф-т Мартина

IQQQ:

0.98

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

IQQQ:

6.58%

JEPQ:

5.30%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.76%

JEPQ:

20.44%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.79%

JEPQ:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.86%.

IQQQ

С начала года

-9.49%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.19%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQQQ и JEPQ

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.30
JEPQ: 0.43
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.52
JEPQ: 0.74
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQQQ: 1.07
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.32
JEPQ: 0.44
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 0.98
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28
0.30
0.43
IQQQ
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и JEPQ

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности JEPQ в 11.29%

TTM202420232022
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.77%7.27%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и JEPQ

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-10.96%
IQQQ
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и JEPQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 13.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
14.72%
IQQQ
JEPQ