PortfoliosLab logo
Сравнение IQQQ с ISPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ISPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
4.51%
IQQQ
ISPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.31

ISPY:

0.41

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.53

ISPY:

0.62

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

ISPY:

1.09

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.33

ISPY:

0.40

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.02

ISPY:

1.51

Индекс Язвы

IQQQ:

6.53%

ISPY:

4.46%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.79%

ISPY:

16.34%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

ISPY:

-16.88%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.98%

ISPY:

-11.51%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью -7.75%.


IQQQ

С начала года

-9.69%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-7.37%

1 год

6.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISPY

С начала года

-7.75%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-7.17%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQQQ и ISPY

И IQQQ, и ISPY имеют комиссию равную 0.55%.


График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ISPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.31
ISPY: 0.41
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.53
ISPY: 0.62
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQQQ: 1.07
ISPY: 1.09
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.33
ISPY: 0.40
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 1.02
ISPY: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.31
0.41
IQQQ
ISPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и ISPY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности ISPY в 11.77%


Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ISPY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.98%
-11.51%
IQQQ
ISPY

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ISPY

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
11.03%
IQQQ
ISPY